Сравнение PIMIX с VBMPX
PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, PIMIX returned 4.71%/yr vs 1.58%/yr for VBMPX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIMIX charges 0.62%/yr vs 0.03%/yr for VBMPX.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и VBMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 4.71% против 1.58% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.71%
VBMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам PIMIX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.00% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 0.43% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Correlation
The correlation between PIMIX and VBMPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2010 г. | 0.57 |
Over the past year, PIMIX and VBMPX have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIMIX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
PIMIX
VBMPX
Сравнение PIMIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.86 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 5.61 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.36 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.04 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.32 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.52 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и VBMPX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и VBMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIMIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -18.90% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.89% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -5.99% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -18.12% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -18.90% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -2.23% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.53% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.96% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и VBMPX
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIMIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.38% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 2.80% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.97% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 6.02% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 4.98% | -0.73% |
Сравнение комиссий PIMIX и VBMPX
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и VBMPX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности VBMPX в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.83% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 4.00% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
PIMIX and VBMPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to VBMPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs VBMPX's -18.90%.
PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIMIX и VBMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор