PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с PISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.85%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PIMIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 4.66% против 11.51% соответственно.

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%

PISIX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.13%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PIMIX и PISIX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PIMIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.63

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.85

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.64

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

2.55

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.63

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.80

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.52

+1.03

Корреляция

Корреляция между PIMIX и PISIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и PISIX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности PISIX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.19%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и PISIX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-57.47%

+44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-12.81%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-18.93%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-35.44%

+22.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-9.44%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-7.23%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.54%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.88%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

6.58%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

11.37%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

16.52%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

13.92%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

14.55%

-10.35%