PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с PDIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с PDIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и PDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMIX и PDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.80%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции PDIIX по среднегодовой доходности: 4.66% против 4.34% соответственно.

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%

PDIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.29%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

PIMCO Diversified Income Fund

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL

Сравнение комиссий PIMIX и PDIIX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PDIIX в 0.75%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PIMIX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXPDIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.72

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.44

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.90

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

7.98

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. PDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDIIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и PDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXPDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.90

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.20

+0.36

Корреляция

Корреляция между PIMIX и PDIIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и PDIIX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности PDIIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.14%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и PDIIX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и PDIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMIXPDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-21.96%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.55%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-20.50%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-20.50%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.35%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.83%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.85%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и PDIIX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMIXPDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.72%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.52%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.97%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.93%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

4.86%

-0.66%