PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIMIX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции PIMIX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 11.34% соответственно.


PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
0.65%
С начала года
1.15%
1 год
5.36%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.44%
10 лет*
4.51%
Всё время*
6.63%

PCLAX

1 день
-1.29%
1 месяц
5.10%
6 месяцев
22.61%
С начала года
30.58%
1 год
35.93%
3 года*
11.16%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.34%
Всё время*
4.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам PIMIX и PCLAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
1.15%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
30.58%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Correlation

The correlation between PIMIX and PCLAX is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.03

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.09

The correlation between PIMIX and PCLAX shifts across timeframes, from -0.43 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Income Fund Institutional Class

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PIMIX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PIMIX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PIMIXPCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.29

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

7.63

-2.99

PIMIX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и PCLAX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и PCLAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PIMIXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-68.19%

+54.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-15.53%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.69%

-15.53%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-21.75%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-52.00%

+38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-8.97%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-25.48%

+23.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

4.65%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и PCLAX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.29%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PIMIXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

6.28%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

17.42%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

20.00%

-15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

19.59%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

40.64%

-36.37%

Сравнение комиссий PIMIX и PCLAX

PIMIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и PCLAX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PCLAX в 11.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
11.12%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
5.74%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы


PIMIX and PCLAX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLAX has higher volatility (6.28%) compared to PIMIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs PCLAX's -68.19%.

PCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIMIX и PCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор