Сравнение PIMIX с GIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и GIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMIX и GIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у GIBIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции GIBIX по среднегодовой доходности: 4.70% против 2.96% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и GIBIX
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.
Доходность на риск
PIMIX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск
PIMIX
GIBIX
Сравнение PIMIX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | GIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.09 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.57 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.92 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 5.96 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.10 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.63 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.92 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PIMIX и GIBIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и GIBIX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности GIBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и GIBIX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и GIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMIX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -21.44% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.99% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -21.44% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -21.44% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.30% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.44% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.96% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и GIBIX
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMIX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.58% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.54% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.34% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 5.81% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 4.74% | -0.54% |