PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIBIX с SRBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIBIX с SRBFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX).

GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SRBFX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и SRBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIBIX и SRBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.48%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		-0.37%8.91%1.49%7.35%-17.65%0.23%12.20%9.44%0.38%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SRBFX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции SRBFX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.40% соответственно.

GIBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.43%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.60%
10 лет*
2.97%

SRBFX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.89%
3 года*
4.39%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Total Return Bond Fund

Columbia Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOOGIBIX с SCHX
Часто сравнивают с SRBFX:
SRBFX с LAPIXSRBFX с PDBZXSRBFX с AGGSRBFX с BIVSRBFX с WOBDXSRBFX с VOOSRBFX с GUGAX

Сравнение комиссий GIBIX и SRBFX

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SRBFX в 0.49%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund

Доходность на риск

GIBIX vs. SRBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SRBFX
Ранг доходности на риск SRBFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRBFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRBFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRBFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRBFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIBIX c SRBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIBIXSRBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.63

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

5.05

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIBIX vs. SRBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRBFX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и SRBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIBIXSRBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.82

+0.10

Корреляция

Корреляция между GIBIX и SRBFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и SRBFX

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SRBFX в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.65%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		4.48%4.86%4.11%3.74%3.72%3.23%7.56%4.59%2.85%2.77%3.93%3.42%

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и SRBFX

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки SRBFX в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и SRBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIBIXSRBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-24.34%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.13%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-22.97%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-22.97%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.07%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.55%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.01%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и SRBFX

Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.58%, в то время как у Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIBIXSRBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.70%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.82%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.89%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

6.57%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.42%

-0.68%