Сравнение GIBIX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIBIX или SCHX.
Основные характеристики
| GIBIX | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 26.97% |
| Дох-ть за 1 год | 9.47% | 35.29% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.79% | 17.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.32% | 15.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 5.81 | 18.76 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 12.29% |
| Макс. просадка | -22.03% | -34.33% |
| Текущая просадка | -9.07% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и SCHX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и SCHX
С начала года, GIBIX показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 26.97%. За последние 10 лет акции GIBIX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 2.32% против 15.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и SCHX
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIBIX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и SCHX
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SCHX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.70% | 4.45% | 4.13% | 2.87% | 2.62% | 2.61% | 2.90% | 3.38% | 4.25% | 4.70% | 4.79% | 5.45% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.18% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и SCHX
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -22.03%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и SCHX
Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.54%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.