Сравнение GIBIX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIBIX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.48% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции GIBIX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 2.97% против 14.06% соответственно.
GIBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.97%
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и SCHX
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
GIBIX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
GIBIX
SCHX
Сравнение GIBIX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIBIX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.48 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 6.81 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIBIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.66 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.80 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и SCHX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и SCHX
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.65% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и SCHX
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIBIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -34.33% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -9.02% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -25.41% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -34.33% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -5.59% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.00% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.64% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и SCHX
Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.58%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIBIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.29% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 9.67% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 18.33% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 17.13% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 18.13% | -13.39% |