PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIBIX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIBIX с SCHX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIBIX или SCHX.

Корреляция

Корреляция между GIBIX и SCHX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIBIX:

1.19

SCHX:

0.76

Коэф-т Сортино

GIBIX:

1.74

SCHX:

1.23

Коэф-т Омега

GIBIX:

1.20

SCHX:

1.18

Коэф-т Кальмара

GIBIX:

0.45

SCHX:

0.83

Коэф-т Мартина

GIBIX:

3.52

SCHX:

3.17

Индекс Язвы

GIBIX:

1.73%

SCHX:

4.99%

Дневная вол-ть

GIBIX:

5.25%

SCHX:

19.72%

Макс. просадка

GIBIX:

-22.03%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

GIBIX:

-7.61%

SCHX:

-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции GIBIX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 2.27% против 13.99% соответственно.

GIBIX

С начала года

1.41%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

0.92%

1 год

6.18%

5 лет

0.18%

10 лет

2.27%

SCHX

С начала года

-0.18%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

-2.13%

1 год

14.93%

5 лет

18.36%

10 лет

13.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GIBIX и SCHX

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIBIX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг риск-скорректированной доходности GIBIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIBIX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SCHX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и SCHX

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SCHX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.44%4.71%4.45%4.13%2.87%2.62%2.61%2.90%3.38%4.25%4.70%4.79%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.23%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и SCHX

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -22.03%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и SCHX

Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.50%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...