Сравнение GIBIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIBIX или VOO.
Основные характеристики
| GIBIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.46% | 9.95% |
| Дох-ть за 1 год | 1.34% | 28.35% |
| Дох-ть за 3 года | -2.81% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.18% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.59% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 6.44% | 11.57% |
| Макс. просадка | -20.63% | -33.99% |
| Current Drawdown | -11.43% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и VOO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и VOO
С начала года, GIBIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции GIBIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.59% против 12.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и VOO
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и VOO
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.65% | 4.45% | 4.14% | 3.82% | 5.07% | 2.61% | 3.29% | 3.38% | 4.68% | 4.70% | 4.92% | 5.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и VOO
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и VOO
Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.