PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIBIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIBIX с BND

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIBIX или BND.

Корреляция

Корреляция между GIBIX и BND составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIBIX:

1.10

BND:

0.81

Коэф-т Сортино

GIBIX:

1.89

BND:

1.43

Коэф-т Омега

GIBIX:

1.22

BND:

1.17

Коэф-т Кальмара

GIBIX:

0.49

BND:

0.42

Коэф-т Мартина

GIBIX:

3.84

BND:

2.51

Индекс Язвы

GIBIX:

1.73%

BND:

2.09%

Дневная вол-ть

GIBIX:

5.27%

BND:

5.33%

Макс. просадка

GIBIX:

-22.03%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

GIBIX:

-7.13%

BND:

-7.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIBIX показывает доходность 1.94%, а BND немного выше – 2.01%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.47% соответственно.

GIBIX

С начала года

1.94%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.73%

5 лет

0.25%

10 лет

2.35%

BND

С начала года

2.01%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

1.88%

1 год

4.26%

5 лет

-0.97%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GIBIX и BND

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIBIX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг риск-скорректированной доходности GIBIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIBIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и BND

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности BND в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.88%4.71%4.45%4.13%2.87%2.62%2.61%2.90%3.38%4.25%4.70%4.79%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и BND

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -22.03%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и BND

Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...