PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIBIX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIBIX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIBIX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.96% против 1.66% соответственно.

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Total Return Bond Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с VOOGIBIX с SCHX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий GIBIX и AGG

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GIBIX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIBIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIBIXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.93

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.32

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.76

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

4.89

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIBIX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIBIXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.60

+0.32

Корреляция

Корреляция между GIBIX и AGG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и AGG

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и AGG

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GIBIXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-18.43%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.52%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-17.82%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-18.43%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.30%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.71%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.91%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и AGG

Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.58%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIBIXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.67%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.55%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.37%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.07%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.39%

-0.65%