Сравнение GIBIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIBIX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.48% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.68% соответственно.
GIBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.97%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и AGG
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
GIBIX vs. AGG — Ранг доходности на риск
GIBIX
AGG
Сравнение GIBIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIBIX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.70 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 4.71 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIBIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.60 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и AGG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и AGG
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.65% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и AGG
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIBIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -18.43% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.52% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -17.82% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -18.43% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.07% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.71% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.91% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и AGG
Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.58%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIBIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.69% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.55% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.36% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.07% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.39% | -0.65% |