Сравнение GIBIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIBIX или AGG.
Основные характеристики
| GIBIX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 1.76% |
| Дох-ть за 1 год | 9.47% | 7.45% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | -2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.79% | -0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.32% | 1.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.81 | 3.99 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 5.82% |
| Макс. просадка | -22.03% | -18.43% |
| Текущая просадка | -9.07% | -8.53% |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и AGG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и AGG
С начала года, GIBIX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и AGG
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIBIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и AGG
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности AGG в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.70% | 4.45% | 4.13% | 2.87% | 2.62% | 2.61% | 2.90% | 3.38% | 4.25% | 4.70% | 4.79% | 5.45% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и AGG
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -22.03%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и AGG
Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.54%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.