PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40168W5250

CUSIP

40168W525

Эмитент

Guggenheim

Дата выпуска

30 нояб. 2011 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GIBIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GIBIX с BND GIBIX с PIMIX GIBIX с VOO GIBIX с SRBFX GIBIX с VBMFX GIBIX с SCHX GIBIX с AGG GIBIX с NBCM GIBIX с FXAIX GIBIX с VBTLX
Популярные сравнения:
GIBIX с BND GIBIX с PIMIX GIBIX с VOO GIBIX с SRBFX GIBIX с VBMFX GIBIX с SCHX GIBIX с AGG GIBIX с NBCM GIBIX с FXAIX GIBIX с VBTLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) показал доход в 2.03% с начала года и 6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIBIX составила 2.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

GIBIX

С начала года

2.03%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.23%

5 лет

0.23%

10 лет

2.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.37%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%2.37%-0.16%0.22%-1.05%2.03%
20240.15%-1.16%0.94%-2.57%1.85%1.22%2.19%1.67%1.37%-2.03%1.21%-1.55%3.17%
20234.25%-2.01%1.72%0.53%-0.94%-0.20%0.08%-0.49%-2.39%-1.71%4.66%4.06%7.46%
2022-2.29%-1.64%-2.70%-4.13%-0.61%-2.65%3.10%-2.33%-4.69%-2.12%4.12%-0.43%-15.53%
2021-0.80%-1.59%-1.33%1.16%0.58%1.39%1.18%-0.08%-0.78%0.09%0.15%-0.97%-1.06%
20202.11%1.76%-0.79%1.96%1.80%1.84%2.74%-0.19%0.19%-0.36%2.49%-1.61%12.48%
20190.14%0.07%1.16%0.05%1.86%0.34%0.06%2.08%-0.47%0.03%-0.22%-0.44%4.70%
2018-0.32%-0.56%0.62%-0.24%0.57%0.19%-0.08%0.60%-0.47%-0.69%0.38%0.55%0.54%
20170.69%0.78%0.31%0.88%0.88%0.36%0.20%1.07%-0.14%0.34%0.39%0.56%6.49%
20160.54%-0.13%1.13%1.07%0.71%1.67%1.69%0.51%0.27%-0.34%-1.41%-0.05%5.77%
20151.41%-0.17%0.61%-0.05%0.06%-0.78%0.57%-0.26%0.25%0.23%-0.22%-0.39%1.25%
20141.97%0.98%0.40%0.92%0.92%0.52%0.31%1.11%-0.39%0.55%0.53%0.05%8.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GIBIX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GIBIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guggenheim Total Return Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.15$1.11$1.06$0.96$0.82$0.78$0.71$0.77$0.92$1.13$1.23$1.29

Дивидендный доход

4.87%4.71%4.45%4.13%2.87%2.62%2.61%2.90%3.38%4.25%4.70%4.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.09$0.10$0.10$0.00$0.39
2024$0.09$0.08$0.09$0.08$0.10$0.09$0.09$0.10$0.09$0.10$0.10$0.10$1.11
2023$0.08$0.08$0.09$0.08$0.08$0.09$0.08$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$1.06
2022$0.07$0.06$0.07$0.08$0.07$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.96
2021$0.06$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.07$0.82
2020$0.05$0.05$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.78
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.71
2018$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.77
2017$0.08$0.09$0.08$0.07$0.09$0.08$0.08$0.09$0.07$0.07$0.07$0.06$0.92
2016$0.12$0.10$0.08$0.09$0.09$0.07$0.10$0.08$0.07$0.09$0.09$0.15$1.13
2015$0.12$0.08$0.09$0.12$0.10$0.10$0.12$0.08$0.09$0.13$0.09$0.12$1.23
2014$0.16$0.09$0.15$0.11$0.10$0.09$0.10$0.12$0.08$0.11$0.08$0.10$1.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guggenheim Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 22.03%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Guggenheim Total Return Bond Fund составляет 7.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.03%15 дек. 2020 г.46824 окт. 2022 г.———
-5.93%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.4829 мая 2020 г.57
-4.8%10 мая 2013 г.7322 авг. 2013 г.11131 янв. 2014 г.184
-2.76%3 окт. 2016 г.5416 дек. 2016 г.723 апр. 2017 г.126
-1.95%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.154 окт. 2019 г.22

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...