PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIBIX с NBCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIBIX с NBCM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIBIX (Guggenheim Total Return Bond Fund) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both funds - GIBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Guggenheim, while NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 3 years, GIBIX returned 5.28%/yr vs 18.06%/yr for NBCM. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GIBIX charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и NBCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 28.62%.

GIBIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.40%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.83%

NBCM

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.98%
С начала года
28.62%
6 месяцев
28.05%
1 год
43.15%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIBIX и NBCM

2026 (YTD)2025202420232022
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		0.38%8.22%3.18%7.45%5.39%
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		28.62%17.45%6.55%-6.41%5.23%

Correlation

The correlation between GIBIX and NBCM is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

-0.05

The correlation between GIBIX and NBCM shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Total Return Bond Fund

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с AGGGIBIX с SCHXGIBIX с VOO
Часто сравнивают с NBCM:
NBCM с JOJONBCM с PDBCNBCM с VGLTNBCM с FTGCNBCM с OMAHNBCM с BALTNBCM с NBSD

Доходность на риск

GIBIX vs. NBCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NBCM
Ранг доходности на риск NBCM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIBIX c NBCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIBIXNBCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.49

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.07

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.47

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

15.96

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIBIX vs. NBCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа NBCM равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и NBCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIBIXNBCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.49

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.92

0.00

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и NBCM

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки NBCM в -12.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и NBCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIBIXNBCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-12.84%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-9.70%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.93%

-11.47%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-5.39%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.18%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.71%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и NBCM

Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.41%, в то время как у Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIBIXNBCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.03%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

15.49%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

17.43%

-13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

14.94%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

14.94%

-10.17%

Сравнение комиссий GIBIX и NBCM

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и NBCM

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности NBCM в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		5.11%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		6.57%8.46%5.22%4.37%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIBIX and NBCM have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCM has higher volatility (5.03%) compared to GIBIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, GIBIX dropped -21.44% vs NBCM's -12.84%.

NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIBIX и NBCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор