PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIBIX с NBCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GIBIX и NBCM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GIBIX с NBCM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM).

GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. NBCM - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 авг. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIBIX или NBCM.

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и NBCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIBIX:

1.40

NBCM:

0.06

Коэф-т Сортино

GIBIX:

2.04

NBCM:

-0.06

Коэф-т Омега

GIBIX:

1.24

NBCM:

0.99

Коэф-т Кальмара

GIBIX:

0.61

NBCM:

-0.13

Коэф-т Мартина

GIBIX:

4.15

NBCM:

-0.32

Индекс Язвы

GIBIX:

1.75%

NBCM:

4.90%

Дневная вол-ть

GIBIX:

5.26%

NBCM:

14.04%

Макс. просадка

GIBIX:

-20.64%

NBCM:

-12.85%

Текущая просадка

GIBIX:

-5.11%

NBCM:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 3.13%.

GIBIX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

0.74%

1 год

7.33%

3 года

2.46%

5 лет

0.61%

10 лет

2.80%

NBCM

С начала года

3.13%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

4.12%

1 год

0.83%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Total Return Bond Fund

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий GIBIX и NBCM

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.

NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIBIX и NBCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг риск-скорректированной доходности GIBIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
NBCM
Ранг риск-скорректированной доходности NBCM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBCM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIBIX c NBCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа NBCM равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и NBCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и NBCM

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности NBCM в 5.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.86%4.71%4.45%4.13%3.82%5.07%2.61%3.30%3.38%4.68%4.70%4.93%
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		5.06%5.22%4.37%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и NBCM

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -20.64%, что больше максимальной просадки NBCM в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и NBCM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и NBCM

Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.32%, в то время как у Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...