PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с FCNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMIX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 4.70% против 2.51% соответственно.

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий PIMIX и FCNVX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

PIMIX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

3.18

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

14.52

-12.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

6.34

-5.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

21.58

-19.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

84.59

-76.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.18

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

2.69

-1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

2.44

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

2.17

-0.61

Корреляция

Корреляция между PIMIX и FCNVX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и FCNVX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FCNVX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и FCNVX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMIXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-2.19%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-0.20%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-0.59%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-2.19%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.10%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.05%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.05%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и FCNVX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMIXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.10%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

0.81%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

1.28%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

1.27%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

1.03%

+3.17%