Сравнение PILL с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
PILL и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PILL и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -22.20% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и TSLL
PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
PILL vs. TSLL — Ранг доходности на риск
PILL
TSLL
Сравнение PILL c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.29 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.22 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.81 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 1.72 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.29 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.12 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PILL и TSLL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и TSLL
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и TSLL
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -82.88% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -51.06% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -66.00% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -53.35% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 24.07% | -10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и TSLL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 22.51% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 59.48% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 110.55% | -40.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 107.87% | -48.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 107.87% | -44.11% |