Сравнение PILL с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
PILL и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и TECL
PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
PILL vs. TECL — Ранг доходности на риск
PILL
TECL
Сравнение PILL c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 3.85 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.24 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.63 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между PILL и TECL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и TECL
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и TECL
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -77.96% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -46.58% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -77.96% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -37.08% | -33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -18.49% | -39.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 16.75% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и TECL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 24.34%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 24.34% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 49.46% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 79.85% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 73.52% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 71.84% | -8.08% |