Сравнение PILL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
PILL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 8.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и SPUU
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
PILL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
PILL
SPUU
Сравнение PILL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.29 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 5.36 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.49 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.56 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PILL и SPUU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и SPUU
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и SPUU
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -59.35% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -23.10% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -46.59% | -36.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -12.15% | -58.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -9.62% | -48.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 5.41% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и SPUU
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 10.73% | +15.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 19.20% | +27.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 36.23% | +33.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 33.47% | +26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 35.72% | +28.04% |