PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PILL с SBIO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).

PILL и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PILL и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PILL и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-13.81%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		4.43%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 4.43%.

PILL

1 день
-0.47%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-13.81%
6 месяцев
28.66%
1 год
66.78%
3 года*
8.11%
5 лет*
-12.80%
10 лет*
—

SBIO

1 день
1.19%
1 месяц
8.10%
С начала года
4.43%
6 месяцев
37.08%
1 год
92.55%
3 года*
26.38%
5 лет*
2.00%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с QLDPILL с VOOPILL с XHB
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBQSBIO с IBBSBIO с PBE

Сравнение комиссий PILL и SBIO

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF

Доходность на риск

PILL vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLSBIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.83

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.49

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

6.50

-4.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

22.92

-17.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.83

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.06

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.23

-0.36

Корреляция

Корреляция между PILL и SBIO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и SBIO

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.73%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PILL и SBIO

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SBIO.

Загрузка...

Показатели просадок

PILLSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-63.06%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-11.35%

-21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

-53.67%

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.47%

-12.76%

-57.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-28.70%

-29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.37%

4.28%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и SBIO

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PILLSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.49%

12.44%

+13.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.60%

22.10%

+24.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.47%

32.97%

+35.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.63%

33.54%

+26.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.74%

33.33%

+30.41%