PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PILL с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

PILL и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PILL и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PILL и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-13.41%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.88%.

PILL

1 день
4.11%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
28.03%
1 год
69.42%
3 года*
8.95%
5 лет*
-12.72%
10 лет*
—

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с QLDPILL с XHBPILL с SPXL
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий PILL и QQQE

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

PILL vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.68

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.13

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

4.59

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.68

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.31

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.69

-0.82

Корреляция

Корреляция между PILL и QQQE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и QQQE

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.72%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PILL и QQQE

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

PILLQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-32.14%

-56.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.51%

-12.74%

-23.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

-32.14%

-51.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.33%

-6.45%

-63.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-5.22%

-53.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

3.16%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и QQQE

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PILLQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.05%

5.64%

+20.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.70%

11.05%

+35.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.59%

20.47%

+49.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.66%

20.32%

+39.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.76%

20.71%

+43.05%