Сравнение PILL с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
PILL и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 8.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и NUGT
PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
PILL vs. NUGT — Ранг доходности на риск
PILL
NUGT
Сравнение PILL c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.57 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.51 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.31 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 13.80 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.57 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.42 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.32 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PILL и NUGT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и NUGT
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и NUGT
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -99.97% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -53.58% | +17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -73.79% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -99.74% | +29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -91.43% | +33.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 16.75% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет 26.05%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 33.96% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 77.66% | -30.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 91.60% | -22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 70.75% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 89.98% | -26.22% |