Сравнение PILL с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
PILL и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 19.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 5.76%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и DFEN
PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
PILL vs. DFEN — Ранг доходности на риск
PILL
DFEN
Сравнение PILL c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.98 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.37 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.43 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 11.60 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.98 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.55 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.22 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PILL и DFEN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и DFEN
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DFEN в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и DFEN
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -91.36% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -41.75% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -56.23% | -27.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -30.69% | -39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -45.53% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 12.33% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и DFEN
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеют волатильность 26.05% и 24.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 24.88% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 48.34% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 70.19% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 59.08% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 71.34% | -7.58% |