Сравнение PILL с BIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB).
PILL и BIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и BIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и BIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 3.51% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у BIB с доходностью 3.51%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
BIB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 32.05%
- 1 год
- 82.75%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и BIB
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BIB в 0.95%.
Доходность на риск
PILL vs. BIB — Ранг доходности на риск
PILL
BIB
Сравнение PILL c BIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | BIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.78 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.29 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.35 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 11.88 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.78 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.35 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PILL и BIB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и BIB
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности BIB в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.60% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и BIB
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и BIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -67.24% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -21.73% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -65.86% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -23.89% | -46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -32.84% | -25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 6.13% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и BIB
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) с волатильностью 16.73%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 16.73% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 28.82% | +17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 47.20% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 43.32% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 46.77% | +16.99% |