PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIB с AMGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIB с AMGN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Amgen Inc. (AMGN).

BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIB или AMGN.

Корреляция

Корреляция между BIB и AMGN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIB и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIB:

-0.54

AMGN:

-0.42

Коэф-т Сортино

BIB:

-0.46

AMGN:

-0.32

Коэф-т Омега

BIB:

0.94

AMGN:

0.96

Коэф-т Кальмара

BIB:

-0.34

AMGN:

-0.40

Коэф-т Мартина

BIB:

-1.20

AMGN:

-0.83

Индекс Язвы

BIB:

18.71%

AMGN:

10.93%

Дневная вол-ть

BIB:

44.47%

AMGN:

25.53%

Макс. просадка

BIB:

-67.24%

AMGN:

-78.04%

Текущая просадка

BIB:

-60.74%

AMGN:

-17.23%

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: -6.59% против 8.37% соответственно.

BIB

С начала года

-14.99%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-24.00%

5 лет

-8.55%

10 лет

-6.59%

AMGN

С начала года

6.29%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-1.54%

1 год

-10.65%

5 лет

5.81%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIB и AMGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIB c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMGN равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и AMGN

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности AMGN в 3.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		2.20%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMGN
Amgen Inc.		3.40%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Просадки

Сравнение просадок BIB и AMGN

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки AMGN в -78.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и AMGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и AMGN

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...