Сравнение BIB с LABU
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIB returned 7.33%/yr vs -11.81%/yr for LABU. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BIB charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности BIB и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 27.73%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 60.40%. За последние 10 лет акции BIB превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: 7.33% против -11.81% соответственно.
BIB
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 19.55%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 98.74%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 7.33%
- Всё время*
- 17.65%
LABU
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- 52.82%
- С начала года
- 60.40%
- 1 год
- 304.99%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- -26.26%
- 10 лет*
- -11.81%
- Всё время*
- -19.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $545.85K | $915.16K | $959.35K | |
| $91.15M | $114.09M | $118.39M |
Сравнение доходности по годам BIB и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 27.73% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 60.40% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
Correlation
The correlation between BIB and LABU is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.92 |
The correlation between BIB and LABU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BIB и LABU
Секторы
BIB
LABU
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BIB
LABU
Финансовые услуги
BIB
LABU
Сырьевые материалы
BIB
-
LABU
Коммуникационные услуги
BIB
-
LABU
-
Потребительский циклический сектор
BIB
-
LABU
-
Потребительский защитный сектор
BIB
-
LABU
-
Энергетика
BIB
-
LABU
-
Промышленность
BIB
-
LABU
-
Недвижимость
BIB
-
LABU
-
Технологии
BIB
-
LABU
-
Коммунальные услуги
BIB
-
LABU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. LABU — Ранг доходности на риск
BIB
LABU
Сравнение BIB c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 10.01 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 25.01 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и LABU
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -99.18% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -30.70% | +13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -78.30% | +33.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -97.36% | +31.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | -98.96% | +32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -94.35% | +87.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.53% | -81.85% | +49.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 12.27% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и LABU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) составляет 10.96%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что BIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 24.65% | -13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.57% | 63.88% | -32.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 80.69% | -40.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.70% | 96.01% | -52.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 95.25% | -48.94% |
Сравнение комиссий BIB и LABU
BIB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и LABU
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности LABU в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.32% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BIB and LABU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LABU has higher volatility (24.65%) compared to BIB (10.96%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs LABU's -99.18%.
On 10-year performance, BIB leads with 7.33% vs -11.81% for LABU. On fees, BIB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 10.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIB has performed better with a 7.33% return vs -11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.32% for BIB.
BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.96% for LABU.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор