PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIB с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIB и XBI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BIB и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
591.43%
363.12%
BIB
XBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIB:

0.04

XBI:

0.41

Коэф-т Сортино

BIB:

0.30

XBI:

0.74

Коэф-т Омега

BIB:

1.04

XBI:

1.09

Коэф-т Кальмара

BIB:

0.03

XBI:

0.20

Коэф-т Мартина

BIB:

0.15

XBI:

1.29

Индекс Язвы

BIB:

9.93%

XBI:

8.18%

Дневная вол-ть

BIB:

35.51%

XBI:

25.90%

Макс. просадка

BIB:

-67.24%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

BIB:

-53.50%

XBI:

-47.44%

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -1.34% против 4.32% соответственно.


BIB

С начала года

-9.22%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-12.71%

1 год

-1.44%

5 лет

-3.87%

10 лет

-1.34%

XBI

С начала года

2.37%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-1.05%

1 год

4.32%

5 лет

-1.28%

10 лет

4.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIB и XBI

BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.


BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
График комиссии BIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIB c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIB, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.040.41
Коэффициент Сортино BIB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.300.74
Коэффициент Омега BIB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.09
Коэффициент Кальмара BIB, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.030.20
Коэффициент Мартина BIB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.151.29
BIB
XBI

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.04
0.41
BIB
XBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и XBI

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности XBI в 0.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
0.89%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.14%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%0.17%

Просадки

Сравнение просадок BIB и XBI

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-53.50%
-47.44%
BIB
XBI

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и XBI

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.90%
7.92%
BIB
XBI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab