PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIB с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIB с XBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIB returned 5.85%/yr vs 8.53%/yr for XBI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BIB charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности BIB и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 5.85% против 8.53% соответственно.

BIB

1 день
4.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.15%
6 месяцев
1.65%
1 год
85.17%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
5.85%

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIB и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		4.15%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between BIB and XBI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

0.91

The correlation between BIB and XBI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIB и XBI

Секторы
BIB
XBI

Здравоохранение

63.8%
99.8%

Финансовые услуги

7.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BIB
63.8%
XBI
99.8%

Финансовые услуги

BIB
7.0%
XBI
0.2%

Сырьевые материалы

BIB

-

XBI
0.2%

Коммуникационные услуги

BIB

-

XBI

-

Потребительский циклический сектор

BIB

-

XBI

-

Потребительский защитный сектор

BIB

-

XBI

-

Энергетика

BIB

-

XBI

-

Промышленность

BIB

-

XBI

-

Недвижимость

BIB

-

XBI

-

Технологии

BIB

-

XBI

-

Коммунальные услуги

BIB

-

XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с BIB:
BIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKGBIB с SPY
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

BIB vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIB c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.45

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.32

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

6.45

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

19.53

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIB vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BIB и XBI

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-63.89%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-9.72%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-32.99%

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-54.71%

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.20%

-63.89%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-22.89%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.74%

-20.93%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

3.20%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и XBI

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

9.69%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

20.31%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

25.60%

+14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

32.20%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

32.00%

+14.51%

Сравнение комиссий BIB и XBI

BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и XBI

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности XBI в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.59%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BIB and XBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIB has higher volatility (14.70%) compared to XBI (9.69%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs 5.85% for BIB. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.

BIB has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.33% for XBI.

BIB is categorized as Leveraged Equities, while XBI is Health & Biotech Equities. BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.35% for XBI.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIB и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор