PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIB с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIB с XBI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

BIB и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIB или XBI.

Корреляция

Корреляция между BIB и XBI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIB и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIB:

-0.54

XBI:

-0.53

Коэф-т Сортино

BIB:

-0.46

XBI:

-0.47

Коэф-т Омега

BIB:

0.94

XBI:

0.94

Коэф-т Кальмара

BIB:

-0.34

XBI:

-0.21

Коэф-т Мартина

BIB:

-1.20

XBI:

-1.04

Индекс Язвы

BIB:

18.71%

XBI:

12.36%

Дневная вол-ть

BIB:

44.47%

XBI:

27.82%

Макс. просадка

BIB:

-67.24%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

BIB:

-60.74%

XBI:

-54.49%

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью -12.25%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -6.59% против 0.42% соответственно.

BIB

С начала года

-14.99%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-24.00%

5 лет

-8.55%

10 лет

-6.59%

XBI

С начала года

-12.25%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-14.53%

5 лет

-5.04%

10 лет

0.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIB и XBI

BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIB и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIB c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и XBI

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности XBI в 0.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		2.20%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BIB и XBI

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и XBI

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...