Сравнение BIB с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
BIB и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIB или XBI.
Основные характеристики
| BIB | XBI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.51% | -5.23% |
| Дох-ть за 1 год | -10.75% | 3.13% |
| Дох-ть за 3 года | -17.07% | -14.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.43% | 0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.17% | 7.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 33.14% | 28.22% |
| Макс. просадка | -67.24% | -63.89% |
| Current Drawdown | -54.67% | -51.34% |
Корреляция
Корреляция между BIB и XBI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIB и XBI
С начала года, BIB показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 3.17% против 7.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIB и XBI
BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIB c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и XBI
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности XBI в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.16% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок BIB и XBI
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и XBI
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.