PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIB с BIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIB с BIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%) while BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIB returned 5.85%/yr vs -23.48%/yr for BIS. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIB и BIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции BIB превзошли акции BIS по среднегодовой доходности: 5.85% против -23.48% соответственно.

BIB

1 день
4.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.15%
6 месяцев
1.65%
1 год
85.17%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
5.85%

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIB и BIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		4.15%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%

Correlation

The correlation between BIB and BIS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.96

The correlation between BIB and BIS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKGBIB с SPY
Часто сравнивают с BIS:
BIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQBIS с PJP

Доходность на риск

BIB vs. BIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIB c BIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-1.31

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-2.13

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.77

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

-0.96

+6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

-1.31

+17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIB vs. BIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BIS равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и BIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-1.31

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.51

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.68

+1.02

Просадки

Сравнение просадок BIB и BIS

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и BIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-99.87%

+32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-54.50%

+37.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-66.87%

+21.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-74.80%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.20%

-95.25%

+29.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-99.86%

+76.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.74%

-90.03%

+57.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

39.73%

-34.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и BIS

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеют волатильность 14.70% и 14.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

14.76%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

31.31%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

39.91%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

43.78%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

46.38%

+0.13%

Сравнение комиссий BIB и BIS

И BIB, и BIS имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и BIS

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BIS в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.59%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%

Часто задаваемые вопросы

BIB and BIS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.76%) compared to BIB (14.70%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs BIS's -99.87%.

On 10-year performance, BIB leads with 5.85% vs -23.48% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIB has performed better with a 5.85% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIB and BIS have the same expense ratio: 0.95% per year.

BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.59% for BIB.

BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%).

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIB и BIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор