PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIB с BIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIB с BIS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS).

BIB и BIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIB или BIS.

Корреляция

Корреляция между BIB и BIS составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BIB и BIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIB:

-0.54

BIS:

0.34

Коэф-т Сортино

BIB:

-0.46

BIS:

0.73

Коэф-т Омега

BIB:

0.94

BIS:

1.09

Коэф-т Кальмара

BIB:

-0.34

BIS:

0.12

Коэф-т Мартина

BIB:

-1.20

BIS:

0.91

Индекс Язвы

BIB:

18.71%

BIS:

13.74%

Дневная вол-ть

BIB:

44.47%

BIS:

44.70%

Макс. просадка

BIB:

-67.24%

BIS:

-99.77%

Текущая просадка

BIB:

-60.74%

BIS:

-99.69%

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у BIS с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции BIB превзошли акции BIS по среднегодовой доходности: -6.59% против -16.18% соответственно.

BIB

С начала года

-14.99%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-24.00%

5 лет

-8.55%

10 лет

-6.59%

BIS

С начала года

6.75%

1 месяц

-8.11%

6 месяцев

11.09%

1 год

14.96%

5 лет

-10.30%

10 лет

-16.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIB и BIS

И BIB, и BIS имеют комиссию равную 0.95%.

BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIB и BIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIB c BIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BIS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и BIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и BIS

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности BIS в 3.38%

TTM2024202320222021202020192018
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		2.20%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		3.38%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%

Просадки

Сравнение просадок BIB и BIS

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и BIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и BIS

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) с волатильностью 19.52%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...