Сравнение BIB с BIS
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%) while BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIB returned 7.33%/yr vs -24.30%/yr for BIS. Their -0.96 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIB и BIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 27.73%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -28.90%. За последние 10 лет акции BIB превзошли акции BIS по среднегодовой доходности: 7.33% против -24.30% соответственно.
BIB
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 19.55%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 98.74%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 7.33%
- Всё время*
- 17.65%
BIS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -28.90%
- 1 год
- -55.55%
- 3 года*
- -29.48%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- -24.30%
- Всё время*
- -32.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $545.85K | $915.16K | $959.35K | |
| $68.24K | $94.57K | $107.27K |
Сравнение доходности по годам BIB и BIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 27.73% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -28.90% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
Correlation
The correlation between BIB and BIS is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | -0.96 |
The correlation between BIB and BIS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. BIS — Ранг доходности на риск
BIB
BIS
Сравнение BIB c BIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | BIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.75 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | -0.94 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | -1.40 | +17.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и BIS
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и BIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -99.89% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -59.49% | +42.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -73.96% | +28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -80.19% | +14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | -95.82% | +29.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -99.89% | +92.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.53% | -90.11% | +57.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 39.73% | -33.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и BIS
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеют волатильность 10.96% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 11.21% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.57% | 32.10% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 40.75% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.70% | 43.91% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 46.18% | +0.13% |
Сравнение комиссий BIB и BIS
И BIB, и BIS имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и BIS
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BIS в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.32% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.93% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and BIS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (11.21%) compared to BIB (10.96%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs BIS's -99.89%.
On 10-year performance, BIB leads with 7.33% vs -24.30% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 10.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIB has performed better with a 7.33% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIB and BIS have the same expense ratio: 0.95% per year.
BIS has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.32% for BIB.
BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%).
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и BIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор