PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIB с BIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIB и BIS составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности BIB и BIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
589.68%
-99.60%
BIB
BIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIB:

-0.05

BIS:

-0.12

Коэф-т Сортино

BIB:

0.18

BIS:

0.08

Коэф-т Омега

BIB:

1.02

BIS:

1.01

Коэф-т Кальмара

BIB:

-0.03

BIS:

-0.04

Коэф-т Мартина

BIB:

-0.17

BIS:

-0.22

Индекс Язвы

BIB:

9.68%

BIS:

20.08%

Дневная вол-ть

BIB:

36.05%

BIS:

36.19%

Макс. просадка

BIB:

-67.24%

BIS:

-99.77%

Текущая просадка

BIB:

-53.61%

BIS:

-99.71%

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у BIS с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции BIB превзошли акции BIS по среднегодовой доходности: -2.83% против -19.47% соответственно.


BIB

С начала года

-9.45%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-4.69%

5 лет

-3.93%

10 лет

-2.83%

BIS

С начала года

4.46%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

5.89%

1 год

-1.61%

5 лет

-18.24%

10 лет

-19.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIB и BIS

И BIB, и BIS имеют комиссию равную 0.95%.


BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
График комиссии BIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIB c BIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIB, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.05-0.12
Коэффициент Сортино BIB, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.180.08
Коэффициент Омега BIB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.01
Коэффициент Кальмара BIB, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.03-0.04
Коэффициент Мартина BIB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.17-0.22
BIB
BIS

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа BIS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и BIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.05
-0.12
BIB
BIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и BIS

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BIS в 3.53%


TTM202320222021202020192018
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
0.97%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
3.53%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%

Просадки

Сравнение просадок BIB и BIS

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и BIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-53.61%
-99.71%
BIB
BIS

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и BIS

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеют волатильность 11.78% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.78%
11.53%
BIB
BIS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab