Сравнение BIB с BIS
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%) while BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIB returned 10.02%/yr vs -26.35%/yr for BIS. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIB и BIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -21.03%. За последние 10 лет акции BIB превзошли акции BIS по среднегодовой доходности: 10.02% против -26.35% соответственно.
BIB
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 12.61%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 99.30%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 10.02%
BIS
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -16.90%
- 1 год
- -55.87%
- 3 года*
- -25.94%
- 5 лет*
- -15.09%
- 10 лет*
- -26.35%
Сравнение доходности по годам BIB и BIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 15.71% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -21.03% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
Correlation
The correlation between BIB and BIS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | -0.96 |
The correlation between BIB and BIS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. BIS — Ранг доходности на риск
BIB
BIS
Сравнение BIB c BIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | BIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.75 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | -0.99 | +6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.03 | -1.38 | +19.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и BIS
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и BIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -99.87% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -56.76% | +39.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -69.13% | +23.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -76.51% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | -95.57% | +29.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -99.87% | +84.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -90.04% | +57.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 40.47% | -34.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и BIS
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеют волатильность 13.74% и 14.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 14.15% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 31.97% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.49% | 40.64% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 43.82% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 46.26% | +0.13% |
Сравнение комиссий BIB и BIS
И BIB, и BIS имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и BIS
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BIS в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.53% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.83% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and BIS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (14.15%) compared to BIB (13.74%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs BIS's -99.87%.
On 10-year performance, BIB leads with 10.02% vs -26.35% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIB has performed better with a 10.02% return vs -26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIB and BIS have the same expense ratio: 0.95% per year.
BIS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.53% for BIB.
BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%).
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и BIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор