PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIB с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIB с ARKG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. BIB is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 10 years, BIB returned 5.85%/yr vs 7.74%/yr for ARKG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности BIB и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям ARKG по среднегодовой доходности: 5.85% против 7.74% соответственно.

BIB

1 день
4.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.15%
6 месяцев
1.65%
1 год
85.17%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
5.85%

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIB и ARKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		4.15%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%

Correlation

The correlation between BIB and ARKG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.78

The correlation between BIB and ARKG shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIB и ARKG

Секторы
BIB
ARKG

Здравоохранение

63.8%
99.2%

Финансовые услуги

7.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BIB
63.8%
ARKG
99.2%

Финансовые услуги

BIB
7.0%
ARKG
0.5%

Сырьевые материалы

BIB

-

ARKG

-

Коммуникационные услуги

BIB

-

ARKG

-

Потребительский циклический сектор

BIB

-

ARKG

-

Потребительский защитный сектор

BIB

-

ARKG

-

Энергетика

BIB

-

ARKG

-

Промышленность

BIB

-

ARKG

-

Недвижимость

BIB

-

ARKG

-

Технологии

BIB

-

ARKG

-

Коммунальные услуги

BIB

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с SPY
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

BIB vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIB c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.46

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.17

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.21

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

5.29

+10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIB vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.46

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.15

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BIB и ARKG

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-83.59%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-27.51%

+10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-51.96%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-80.18%

+14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.20%

-83.59%

+17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-67.55%

+44.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.74%

-35.88%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

11.46%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и ARKG

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

12.94%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

29.51%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

41.62%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

45.71%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

41.17%

+5.34%

Сравнение комиссий BIB и ARKG

BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и ARKG

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.59%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIB and ARKG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIB has higher volatility (14.70%) compared to ARKG (12.94%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs ARKG's -83.59%.

On 10-year performance, ARKG leads with 7.74% vs 5.85% for BIB. On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKG has been the lower-risk option at 12.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKG has performed better with a 7.74% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.

BIB has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for ARKG.

BIB is categorized as Leveraged Equities, while ARKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: ProShares and ARK. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.75% for ARKG.

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIB и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор