Сравнение BIB с ARKG
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. BIB is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 10 years, BIB returned 7.33%/yr vs 8.64%/yr for ARKG. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BIB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности BIB и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 27.73%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 42.35%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям ARKG по среднегодовой доходности: 7.33% против 8.64% соответственно.
BIB
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 19.55%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 98.74%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 7.33%
- Всё время*
- 17.65%
ARKG
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- 41.33%
- С начала года
- 42.35%
- 1 год
- 74.12%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- -13.76%
- 10 лет*
- 8.64%
- Всё время*
- 6.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.82M | $108.42M | $122.82M | |
| $545.85K | $915.16K | $959.35K |
Сравнение доходности по годам BIB и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 27.73% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 42.35% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
Correlation
The correlation between BIB and ARKG is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between BIB and ARKG shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BIB и ARKG
Секторы
BIB
ARKG
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BIB
ARKG
Финансовые услуги
BIB
ARKG
Сырьевые материалы
BIB
-
ARKG
-
Коммуникационные услуги
BIB
-
ARKG
-
Потребительский циклический сектор
BIB
-
ARKG
-
Потребительский защитный сектор
BIB
-
ARKG
-
Энергетика
BIB
-
ARKG
-
Промышленность
BIB
-
ARKG
-
Недвижимость
BIB
-
ARKG
-
Технологии
BIB
-
ARKG
Коммунальные услуги
BIB
-
ARKG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. ARKG — Ранг доходности на риск
BIB
ARKG
Сравнение BIB c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 2.71 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 6.48 | +9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и ARKG
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -83.59% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -27.51% | +10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -46.45% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -79.00% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | -83.59% | +17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -63.10% | +55.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.53% | -36.30% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 11.48% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и ARKG
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеют волатильность 10.96% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 11.09% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.57% | 31.31% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 43.08% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.70% | 46.18% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 41.46% | +4.85% |
Сравнение комиссий BIB и ARKG
BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и ARKG
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.32% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and ARKG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKG has higher volatility (11.09%) compared to BIB (10.96%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs ARKG's -83.59%.
On 10-year performance, ARKG leads with 8.64% vs 7.33% for BIB. On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 10.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ARKG has performed better with a 8.64% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.
BIB has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for ARKG.
BIB is categorized as Leveraged Equities, while ARKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: ProShares and ARK. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.75% for ARKG.
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор