PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIB с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIB с IBBQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).

BIB и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIB или IBBQ.

Корреляция

Корреляция между BIB и IBBQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIB и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIB:

-0.54

IBBQ:

-0.36

Коэф-т Сортино

BIB:

-0.46

IBBQ:

-0.27

Коэф-т Омега

BIB:

0.94

IBBQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

BIB:

-0.34

IBBQ:

-0.23

Коэф-т Мартина

BIB:

-1.20

IBBQ:

-0.77

Индекс Язвы

BIB:

18.71%

IBBQ:

8.79%

Дневная вол-ть

BIB:

44.47%

IBBQ:

22.29%

Макс. просадка

BIB:

-67.24%

IBBQ:

-37.94%

Текущая просадка

BIB:

-60.74%

IBBQ:

-23.46%

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью -5.36%.

BIB

С начала года

-14.99%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-24.00%

5 лет

-8.55%

10 лет

-6.59%

IBBQ

С начала года

-5.36%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

-6.99%

1 год

-7.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIB и IBBQ

BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIB и IBBQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIB c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и IBBQ

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности IBBQ в 1.19%

TTM2024202320222021
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		2.20%1.69%0.07%0.03%0.00%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.19%1.14%0.81%0.76%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BIB и IBBQ

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и IBBQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и IBBQ

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...