PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIB с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIB с IBBQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, BIB returned 16.12%/yr vs 13.38%/yr for IBBQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BIB charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности BIB и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIB показывает доходность 4.15%, а IBBQ немного выше – 4.29%.

BIB

1 день
4.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.15%
6 месяцев
1.65%
1 год
85.17%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
5.85%

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIB и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		4.15%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-15.51%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between BIB and IBBQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between BIB and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIB и IBBQ

Секторы
BIB
IBBQ

Здравоохранение

63.8%
98.3%

Финансовые услуги

7.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BIB
63.8%
IBBQ
98.3%

Финансовые услуги

BIB
7.0%
IBBQ
0.0%

Сырьевые материалы

BIB

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

BIB

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

BIB

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

BIB

-

IBBQ

-

Энергетика

BIB

-

IBBQ

-

Промышленность

BIB

-

IBBQ

-

Недвижимость

BIB

-

IBBQ

-

Технологии

BIB

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

BIB

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с ARKGBIB с SPY
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

BIB vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIB c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.18

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.04

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

5.16

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

16.87

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIB vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BIB и IBBQ

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-37.94%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-8.34%

-8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-23.66%

-21.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-2.96%

-20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.74%

-16.81%

-15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.55%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и IBBQ

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

7.25%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

15.30%

+15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

19.75%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

21.87%

+21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

21.87%

+24.64%

Сравнение комиссий BIB и IBBQ

BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и IBBQ

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IBBQ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.59%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BIB and IBBQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIB has higher volatility (14.70%) compared to IBBQ (7.25%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, BIB leads with 16.12% vs 13.38% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIB has performed better with a 16.12% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.59% for BIB.

BIB is categorized as Leveraged Equities, while IBBQ is Health & Biotech Equities. BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIB и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор