Сравнение PIGIX с VGWAX
PIGIX (PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund) and VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PIGIX is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while VGWAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PIGIX returned -0.17%/yr vs 8.81%/yr for VGWAX. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PIGIX charges 0.51%/yr vs 0.29%/yr for VGWAX.
Доходность
Сравнение доходности PIGIX и VGWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGIX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 13.37%.
PIGIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 2.49%
- Всё время*
- 5.78%
VGWAX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 13.37%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGIX и VGWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | -0.30% | 8.52% | 3.28% | 7.97% | -16.67% | -1.03% | 7.53% | 14.75% | 0.08% |
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 13.37% | 17.48% | 6.27% | 12.54% | -7.07% | 13.51% | 7.51% | 22.16% | -5.05% |
Correlation
The correlation between PIGIX and VGWAX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г. | 0.24 |
Over the past year, PIGIX and VGWAX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGIX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск
PIGIX
VGWAX
Сравнение PIGIX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGIX | VGWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.45 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 13.89 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGIX и VGWAX
Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и VGWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGIX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -25.28% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -6.67% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | -7.69% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -17.46% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | 0.00% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -2.86% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.65% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGIX и VGWAX
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGIX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.25% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 6.89% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 8.29% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 9.23% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 10.93% | -5.11% |
Сравнение комиссий PIGIX и VGWAX
PIGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGIX и VGWAX
Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности VGWAX в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 4.55% | 4.69% | 4.37% | 3.48% | 3.37% | 4.50% | 3.81% | 3.93% | 4.22% | 4.47% | 3.91% | 6.70% |
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 5.99% | 6.78% | 7.47% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGIX and VGWAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGWAX has higher volatility (2.25%) compared to PIGIX (1.37%). In terms of maximum drawdown, PIGIX dropped -23.09% vs VGWAX's -25.28%.
VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGIX и VGWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор