PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIGIX с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGIX с IBM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и International Business Machines Corporation (IBM).

PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIGIX или IBM.

Корреляция

Корреляция между PIGIX и IBM составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PIGIX и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIGIX:

0.97

IBM:

2.00

Коэф-т Сортино

PIGIX:

1.40

IBM:

2.73

Коэф-т Омега

PIGIX:

1.17

IBM:

1.39

Коэф-т Кальмара

PIGIX:

0.45

IBM:

3.27

Коэф-т Мартина

PIGIX:

2.93

IBM:

10.01

Индекс Язвы

PIGIX:

1.83%

IBM:

5.40%

Дневная вол-ть

PIGIX:

5.67%

IBM:

27.50%

Макс. просадка

PIGIX:

-22.30%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

PIGIX:

-6.44%

IBM:

-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, PIGIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции PIGIX уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 2.70% против 8.83% соответственно.

PIGIX

С начала года

1.37%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

0.50%

1 год

5.72%

5 лет

0.77%

10 лет

2.70%

IBM

С начала года

14.87%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

19.09%

1 год

53.60%

5 лет

21.64%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIGIX и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIGIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIGIX c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIGIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGIX и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGIX и IBM

Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IBM в 2.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		4.13%4.38%3.82%4.07%4.51%3.79%3.93%4.20%4.47%3.92%6.71%5.46%
IBM
International Business Machines Corporation		2.68%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок PIGIX и IBM

Максимальная просадка PIGIX за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIGIX и IBM

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) составляет 2.00%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...