PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGIX с VFIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGIX с VFIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).

PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PIGIX и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGIX и VFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		-1.18%8.52%3.28%7.97%-16.67%-1.03%7.53%14.75%-1.99%7.96%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.98%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%-0.44%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, PIGIX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у VFIDX с доходностью -0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIGIX имеют среднегодовую доходность 2.91%, а акции VFIDX немного отстают с 2.79%.

PIGIX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.80%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.91%

VFIDX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.43%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PIGIX:
PIGIX с PGOVXPIGIX с TLTPIGIX с BNDXPIGIX с IBMPIGIX с AGGPIGIX с ACWL.LPIGIX с GOVT
Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с FSRIXVFIDX с VFIJX

Сравнение комиссий PIGIX и VFIDX

PIGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.

PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PIGIX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGIX
Ранг доходности на риск PIGIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGIX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGIXVFIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.22

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.75

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.87

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

6.68

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGIX vs. VFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VFIDX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGIX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGIXVFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.22

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.87

+0.18

Корреляция

Корреляция между PIGIX и VFIDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGIX и VFIDX

Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности VFIDX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		4.45%4.69%4.37%3.48%3.37%4.50%3.81%3.93%4.22%4.47%3.91%6.70%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.64%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%

Просадки

Сравнение просадок PIGIX и VFIDX

Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и VFIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIGIXVFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-20.14%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-3.34%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-20.14%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-20.14%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.45%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.61%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.93%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGIX и VFIDX

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIGIXVFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.77%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

2.70%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

4.71%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

6.35%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

5.17%

+0.61%