Сравнение PIGIX с TLT
PIGIX (PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both funds - PIGIX is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, PIGIX returned 2.49%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PIGIX charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности PIGIX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGIX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции PIGIX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.49% против -2.23% соответственно.
PIGIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 2.49%
- Всё время*
- 5.78%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам PIGIX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | -0.30% | 8.52% | 3.28% | 7.97% | -16.67% | -1.03% | 7.53% | 14.75% | -1.99% | 7.96% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between PIGIX and TLT is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | 0.79 |
The correlation between PIGIX and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGIX vs. TLT — Ранг доходности на риск
PIGIX
TLT
Сравнение PIGIX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGIX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.22 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.48 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGIX и TLT
Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -48.35% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -7.74% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | -14.79% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -43.70% | +20.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -48.35% | +25.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -41.60% | +39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -14.00% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.65% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGIX и TLT
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) составляет 1.37%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.51% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 6.88% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 9.25% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 15.74% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 14.83% | -9.01% |
Сравнение комиссий PIGIX и TLT
PIGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGIX и TLT
Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 4.55% | 4.69% | 4.37% | 3.48% | 3.37% | 4.50% | 3.81% | 3.93% | 4.22% | 4.47% | 3.91% | 6.70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
PIGIX and TLT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to PIGIX (1.37%). In terms of maximum drawdown, PIGIX dropped -23.09% vs TLT's -48.35%.
PIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGIX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор