PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIGIX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGIX с TLT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIGIX или TLT.

Корреляция

Корреляция между PIGIX и TLT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PIGIX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIGIX:

0.93

TLT:

-0.07

Коэф-т Сортино

PIGIX:

1.34

TLT:

-0.02

Коэф-т Омега

PIGIX:

1.16

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

PIGIX:

0.40

TLT:

-0.03

Коэф-т Мартина

PIGIX:

2.77

TLT:

-0.16

Индекс Язвы

PIGIX:

1.85%

TLT:

7.89%

Дневная вол-ть

PIGIX:

5.68%

TLT:

14.45%

Макс. просадка

PIGIX:

-22.95%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

PIGIX:

-7.55%

TLT:

-42.86%

Доходность по периодам

С начала года, PIGIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции PIGIX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.20% против -0.90% соответственно.

PIGIX

С начала года

1.03%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

1.05%

1 год

5.24%

5 лет

0.36%

10 лет

2.20%

TLT

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-3.22%

1 год

-0.96%

5 лет

-10.09%

10 лет

-0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIGIX и TLT

PIGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIGIX и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIGIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIGIX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIGIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGIX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGIX и TLT

Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TLT в 4.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		4.55%4.38%3.82%4.07%4.51%3.79%3.93%4.20%4.47%3.92%6.71%5.46%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.41%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок PIGIX и TLT

Максимальная просадка PIGIX за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIGIX и TLT

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) составляет 1.86%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...