Сравнение PIGIX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PIGIX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIGIX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | -1.18% | 8.52% | 3.28% | 7.97% | -16.67% | -1.03% | 7.53% | 14.75% | -1.99% | 7.96% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PIGIX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции PIGIX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.91% против 1.75% соответственно.
PIGIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.91%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIGIX и BNDX
PIGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
PIGIX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
PIGIX
BNDX
Сравнение PIGIX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGIX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.10 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.61 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PIGIX и BNDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGIX и BNDX
Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что сопоставимо с доходностью BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 4.45% | 4.69% | 4.37% | 3.48% | 3.37% | 4.50% | 3.81% | 3.93% | 4.22% | 4.47% | 3.91% | 6.70% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PIGIX и BNDX
Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIGIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -16.23% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -2.93% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -15.86% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -16.23% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -1.99% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.10% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.72% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGIX и BNDX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIGIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.74% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 2.29% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 3.21% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 4.81% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 4.05% | +1.73% |