PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIGIX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGIX с AGG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIGIX или AGG.

Корреляция

Корреляция между PIGIX и AGG составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PIGIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIGIX:

0.97

AGG:

0.99

Коэф-т Сортино

PIGIX:

1.41

AGG:

1.43

Коэф-т Омега

PIGIX:

1.17

AGG:

1.17

Коэф-т Кальмара

PIGIX:

0.42

AGG:

0.43

Коэф-т Мартина

PIGIX:

2.92

AGG:

2.50

Индекс Язвы

PIGIX:

1.84%

AGG:

2.11%

Дневная вол-ть

PIGIX:

5.65%

AGG:

5.37%

Макс. просадка

PIGIX:

-22.95%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

PIGIX:

-7.24%

AGG:

-6.93%

Доходность по периодам

С начала года, PIGIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции PIGIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.51% соответственно.

PIGIX

С начала года

1.37%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

0.49%

1 год

5.71%

5 лет

0.44%

10 лет

2.29%

AGG

С начала года

2.20%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.50%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIGIX и AGG

PIGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIGIX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIGIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIGIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIGIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGIX и AGG

Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности AGG в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		4.12%4.36%3.82%4.06%3.67%3.42%3.94%4.06%3.71%3.92%5.02%3.91%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.82%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PIGIX и AGG

Максимальная просадка PIGIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIGIX и AGG

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...