Сравнение PIGIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PIGIX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIGIX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | -1.18% | 8.52% | 3.28% | 7.97% | -16.67% | -1.03% | 7.53% | 14.75% | -1.99% | 7.96% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PIGIX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PIGIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.91% против 1.66% соответственно.
PIGIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.91%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIGIX и AGG
PIGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
PIGIX vs. AGG — Ранг доходности на риск
PIGIX
AGG
Сравнение PIGIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGIX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.76 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.89 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.60 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PIGIX и AGG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGIX и AGG
Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 4.45% | 4.69% | 4.37% | 3.48% | 3.37% | 4.50% | 3.81% | 3.93% | 4.22% | 4.47% | 3.91% | 6.70% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PIGIX и AGG
Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIGIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -18.43% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -2.52% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -17.82% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -18.43% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.30% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.71% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.91% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGIX и AGG
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIGIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.67% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 2.55% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 4.37% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.07% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 5.39% | +0.39% |