PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIGIX с PGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIGIX и PGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGIX и PGOVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
-1.18%8.52%3.28%7.97%-16.67%-1.03%7.53%14.75%-1.99%7.96%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, PIGIX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у PGOVX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции PIGIX превзошли акции PGOVX по среднегодовой доходности: 2.91% против -1.12% соответственно.


PIGIX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.80%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.91%

PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Сравнение комиссий PIGIX и PGOVX

PIGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PGOVX в 1.05%.


Доходность на риск

PIGIX vs. PGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIGIX
Ранг доходности на риск PIGIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGIX c PGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIGIXPGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.05

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.14

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.35

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

0.81

+3.61

PIGIX vs. PGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGIX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PGOVX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGIX и PGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIGIXPGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.05

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.08

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.50

+0.55

Корреляция

Корреляция между PIGIX и PGOVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGIX и PGOVX

Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности PGOVX в 3.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
4.45%4.69%4.37%3.48%3.37%4.50%3.81%3.93%4.22%4.47%3.91%6.70%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%

Просадки

Сравнение просадок PIGIX и PGOVX

Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки PGOVX в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и PGOVX.


Загрузка...

Показатели просадок


PIGIXPGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-46.64%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-8.77%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-41.48%

+18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-46.64%

+23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-38.14%

+35.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-9.11%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.81%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGIX и PGOVX

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) составляет 2.25%, в то время как у PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIGIXPGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.78%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

6.24%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

10.85%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

14.45%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

13.77%

-7.99%