Сравнение PIGIX с PGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX).
PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г.. PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PIGIX и PGOVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIGIX и PGOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | -1.07% | 8.52% | 3.28% | 7.97% | -16.67% | -1.03% | 7.53% | 14.75% | -1.99% | 7.96% |
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.75% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PIGIX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PGOVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PIGIX превзошли акции PGOVX по среднегодовой доходности: 2.92% против -1.13% соответственно.
PIGIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.92%
PGOVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- -5.49%
- 10 лет*
- -1.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIGIX и PGOVX
PIGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PGOVX в 1.05%.
Доходность на риск
PIGIX vs. PGOVX — Ранг доходности на риск
PIGIX
PGOVX
Сравнение PIGIX c PGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGIX | PGOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.03 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.04 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.18 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 0.40 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGIX | PGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.03 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.08 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.50 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между PIGIX и PGOVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGIX и PGOVX
Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности PGOVX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 4.44% | 4.69% | 4.37% | 3.48% | 3.37% | 4.50% | 3.81% | 3.93% | 4.22% | 4.47% | 3.91% | 6.70% |
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
Просадки
Сравнение просадок PIGIX и PGOVX
Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки PGOVX в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и PGOVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIGIX | PGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -46.64% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -8.77% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -41.48% | +18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -46.64% | +23.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -38.23% | +35.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -9.12% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.82% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGIX и PGOVX
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) составляет 2.26%, в то время как у PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIGIX | PGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 3.78% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 6.21% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 10.80% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 14.44% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 13.77% | -7.99% |