Сравнение PIGIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PIGIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIGIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | -1.62% | 8.52% | 3.28% | 7.97% | -16.67% | -1.03% | 7.53% | 14.75% | -1.99% | 7.96% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PIGIX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIGIX имеют среднегодовую доходность 2.86%, а акции PFORX немного отстают с 2.77%.
PIGIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.86%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIGIX и PFORX
PIGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PIGIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PIGIX
PFORX
Сравнение PIGIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.64 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.61 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 2.82 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.90 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PIGIX и PFORX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGIX и PFORX
Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 4.47% | 4.69% | 4.37% | 3.48% | 3.37% | 4.50% | 3.81% | 3.93% | 4.22% | 4.47% | 3.91% | 6.70% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PIGIX и PFORX
Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIGIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -13.87% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -3.99% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -13.71% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -13.87% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.69% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -1.95% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.87% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGIX и PFORX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIGIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.93% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 2.53% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 3.38% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 3.46% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 3.08% | +2.70% |