PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PIGIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		-1.18%8.52%3.28%7.97%-16.67%-1.03%7.53%14.75%-1.99%7.96%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PIGIX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PIGIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.91% против 8.38% соответственно.

PIGIX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.80%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.91%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PIGIX:
PIGIX с PGOVXPIGIX с VFIDXPIGIX с TLTPIGIX с BNDXPIGIX с IBMPIGIX с AGGPIGIX с ACWL.L
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PIGIX и PFN

PIGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund

Доходность на риск

PIGIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGIX
Ранг доходности на риск PIGIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.19

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.33

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.26

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

1.01

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGIX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.19

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.28

+0.77

Корреляция

Корреляция между PIGIX и PFN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGIX и PFN

Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		4.45%4.69%4.37%3.48%3.37%4.50%3.81%3.93%4.22%4.47%3.91%6.70%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PIGIX и PFN

Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PIGIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-80.08%

+56.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-10.77%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-33.45%

+10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-45.70%

+22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-6.29%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-11.89%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.81%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) составляет 2.25%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIGIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

6.56%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

8.40%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

13.35%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

14.75%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

18.16%

-12.38%