Сравнение PIGIX с GVI
PIGIX (PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund) and GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) are both funds - PIGIX is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while GVI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Over the past 10 years, PIGIX returned 2.85%/yr vs 1.80%/yr for GVI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGIX charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for GVI.
Доходность
Сравнение доходности PIGIX и GVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PIGIX превзошли акции GVI по среднегодовой доходности: 2.85% против 1.80% соответственно.
PIGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.85%
GVI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам PIGIX и GVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 0.51% | 8.52% | 3.28% | 7.97% | -16.67% | -1.03% | 7.53% | 14.75% | -1.99% | 7.96% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.00% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 6.38% | 6.54% | 0.77% | 1.83% |
Correlation
The correlation between PIGIX and GVI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г. | 0.74 |
The correlation between PIGIX and GVI shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGIX vs. GVI — Ранг доходности на риск
PIGIX
GVI
Сравнение PIGIX c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGIX | GVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.17 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 6.60 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGIX | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.76 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PIGIX и GVI
Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и GVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGIX | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -12.93% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -1.79% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.59% | -2.65% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -12.93% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -12.93% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.17% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -1.86% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.59% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGIX и GVI
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGIX | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.77% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 1.78% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 2.50% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 3.97% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 3.53% | +2.28% |
Сравнение комиссий PIGIX и GVI
PIGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GVI в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGIX и GVI
Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности GVI в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.62% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 4.86% | 4.69% | 4.37% | 3.48% | 3.37% | 4.50% | 3.81% | 3.93% | 4.22% | 4.47% | 3.91% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
PIGIX and GVI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGIX has higher volatility (1.67%) compared to GVI (0.77%). In terms of maximum drawdown, PIGIX dropped -23.09% vs GVI's -12.93%.
GVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGIX и GVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор