Сравнение PIGIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PIGIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIGIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | -1.18% | 8.52% | 3.28% | 7.97% | -16.67% | -1.03% | 7.53% | 14.75% | -1.99% | 7.96% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PIGIX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PIGIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.91% против 1.68% соответственно.
PIGIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.91%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIGIX и BND
PIGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PIGIX vs. BND — Ранг доходности на риск
PIGIX
BND
Сравнение PIGIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.93 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.75 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.78 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.59 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PIGIX и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGIX и BND
Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 4.45% | 4.69% | 4.37% | 3.48% | 3.37% | 4.50% | 3.81% | 3.93% | 4.22% | 4.47% | 3.91% | 6.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PIGIX и BND
Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIGIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -18.58% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -2.44% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -17.91% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -18.58% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.54% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.07% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.90% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGIX и BND
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIGIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.63% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 2.52% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 4.30% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.00% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 5.52% | +0.26% |