Сравнение PIGFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PIGFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIGFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | -9.23% | 14.20% | 17.46% | 32.80% | -20.79% | 23.80% | 27.20% | 33.88% | -0.64% | 22.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PIGFX показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PIGFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.92% против 14.14% соответственно.
PIGFX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 12.92%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIGFX и VOO
PIGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PIGFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PIGFX
VOO
Сравнение PIGFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.01 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.53 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.55 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 7.31 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.01 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PIGFX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGFX и VOO
Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | 21.13% | 19.18% | 5.75% | 3.41% | 4.39% | 20.14% | 9.08% | 5.43% | 6.07% | 4.66% | 2.19% | 4.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PIGFX и VOO
Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIGFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.04% | -33.99% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -11.98% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -24.52% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -33.99% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -5.55% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -3.72% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.55% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGFX и VOO
Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIGFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.34% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 9.47% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 18.11% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.82% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.99% | +0.86% |