PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGFX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIGFX с TRBCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PIGFX (Pioneer Fundamental Growth Fund) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PIGFX returned 14.65%/yr vs 17.46%/yr for TRBCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PIGFX charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.

Доходность

Сравнение доходности PIGFX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIGFX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции PIGFX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 14.65% против 17.46% соответственно.

PIGFX

1 день
-1.94%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.48%
1 год
9.99%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.63%
10 лет*
14.65%

TRBCX

1 день
-1.96%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-3.09%
1 год
11.36%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.76%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIGFX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		1.43%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-1.78%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Correlation

The correlation between PIGFX and TRBCX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2002 г.

0.93

The correlation between PIGFX and TRBCX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fundamental Growth Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с USMV
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с QQQTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX

Доходность на риск

PIGFX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGFX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIGFXTRBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.74

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.08

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.77

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

2.52

+0.27

PIGFX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGFX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGFX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIGFX и TRBCX

Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и TRBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIGFXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.04%

-54.56%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-17.01%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-23.08%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-43.63%

+16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-43.63%

+12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-7.52%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-11.29%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

5.16%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGFX и TRBCX

Текущая волатильность для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) составляет 5.59%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIGFXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.71%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

14.55%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

17.70%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

24.17%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

22.84%

-3.89%

Сравнение комиссий PIGFX и TRBCX

PIGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGFX и TRBCX

Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.91%, что больше доходности TRBCX в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		18.91%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.34%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Часто задаваемые вопросы

PIGFX and TRBCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBCX has higher volatility (6.71%) compared to PIGFX (5.59%). In terms of maximum drawdown, PIGFX dropped -44.04% vs TRBCX's -54.56%.

PIGFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIGFX и TRBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор