PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PIGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PIGFX показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PIGFX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.92% против 12.24% соответственно.

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fundamental Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCXPIGFX с USMV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PIGFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.92

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.41

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.41

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

6.61

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.92

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между PIGFX и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PIGFX и ^GSPC

Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PIGFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.04%

-56.78%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-12.14%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-25.43%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-33.92%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-5.78%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-10.75%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.60%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGFX и ^GSPC

Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIGFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.37%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.55%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

18.33%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

16.90%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.05%

+0.80%