Сравнение PIGFX с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PIGFX и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIGFX и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | -9.23% | 14.20% | 17.46% | 16.31% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PIGFX показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -2.58%.
PIGFX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 12.92%
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIGFX и GPIX
PIGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
PIGFX vs. GPIX — Ранг доходности на риск
PIGFX
GPIX
Сравнение PIGFX c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGFX | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.02 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.54 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.53 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 7.95 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGFX | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.02 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.45 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между PIGFX и GPIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGFX и GPIX
Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности GPIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | 21.13% | 19.18% | 5.75% | 3.41% | 4.39% | 20.14% | 9.08% | 5.43% | 6.07% | 4.66% | 2.19% | 4.40% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIGFX и GPIX
Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIGFX | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.04% | -17.50% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -11.54% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -4.53% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -1.54% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.22% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGFX и GPIX
Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIGFX | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.11% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 8.44% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 17.02% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 14.06% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 14.06% | +4.79% |