PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PIGFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PIGFX показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PIGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.92% против 14.06% соответственно.

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fundamental Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с TRBCXPIGFX с USMV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PIGFX и SPY

PIGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PIGFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.96

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.49

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.53

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

7.27

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между PIGFX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGFX и SPY

Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PIGFX и SPY

Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PIGFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.04%

-55.19%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-12.05%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-24.50%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-33.72%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-5.53%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-9.09%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.54%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGFX и SPY

Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIGFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.35%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.50%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

19.06%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

17.06%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.92%

+0.93%