PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGFX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIGFX с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PIGFX (Pioneer Fundamental Growth Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - PIGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amundi, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, PIGFX returned 14.65%/yr vs 15.14%/yr for VTI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PIGFX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности PIGFX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIGFX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIGFX имеют среднегодовую доходность 14.65%, а акции VTI немного впереди с 15.14%.

PIGFX

1 день
-1.94%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.48%
1 год
9.99%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.63%
10 лет*
14.65%

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIGFX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		1.43%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between PIGFX and VTI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2002 г.

0.94

The correlation between PIGFX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fundamental Growth Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCXPIGFX с USMV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

PIGFX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGFX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIGFXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.79

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.46

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.56

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

11.37

-8.58

PIGFX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGFX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGFX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIGFX и VTI

Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIGFXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.04%

-55.45%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-8.92%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-19.30%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-25.36%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-35.00%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-2.86%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.01%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.01%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGFX и VTI

Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIGFXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.93%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

10.02%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

12.80%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.50%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.31%

+0.64%

Сравнение комиссий PIGFX и VTI

PIGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGFX и VTI

Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.91%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		18.91%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PIGFX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PIGFX has higher volatility (5.59%) compared to VTI (4.93%). In terms of maximum drawdown, PIGFX dropped -44.04% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIGFX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор