Сравнение PIGFX с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PIGFX и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIGFX и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | -9.23% | 14.20% | 17.46% | 32.80% | -20.79% | 23.80% | 27.20% | 33.88% | -0.64% | 22.58% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PIGFX показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции PIGFX превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 12.92% против 9.64% соответственно.
PIGFX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 12.92%
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIGFX и USMV
PIGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
PIGFX vs. USMV — Ранг доходности на риск
PIGFX
USMV
Сравнение PIGFX c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGFX | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.15 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.06 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 0.25 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGFX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PIGFX и USMV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGFX и USMV
Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | 21.13% | 19.18% | 5.75% | 3.41% | 4.39% | 20.14% | 9.08% | 5.43% | 6.07% | 4.66% | 2.19% | 4.40% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок PIGFX и USMV
Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIGFX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.04% | -33.10% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -8.91% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -17.93% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -33.10% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -4.87% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -2.88% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.03% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGFX и USMV
Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIGFX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.02% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 6.07% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 12.50% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 12.38% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 14.51% | +4.34% |