Сравнение PIEQX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PIEQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 2000 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PIEQX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIEQX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQX T. Rowe Price International Equity Index Fund | 1.00% | 31.37% | 3.40% | 18.07% | -14.54% | 11.02% | 9.21% | 21.04% | -14.29% | 23.44% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PIEQX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PIEQX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 8.50% против 13.41% соответственно.
PIEQX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.50%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIEQX и PRNHX
PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PIEQX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PIEQX
PRNHX
Сравнение PIEQX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIEQX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.61 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.04 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.99 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 3.66 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEQX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.61 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.06 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PIEQX и PRNHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQX и PRNHX
Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQX T. Rowe Price International Equity Index Fund | 3.16% | 3.19% | 2.89% | 3.00% | 2.67% | 3.15% | 1.71% | 2.82% | 2.99% | 0.21% | 2.90% | 2.69% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PIEQX и PRNHX
Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIEQX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | -70.96% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -13.70% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -48.37% | +18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -48.37% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -23.90% | +15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -18.39% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.71% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) составляет 7.77%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIEQX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 9.16% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 15.10% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 24.21% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 24.47% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.71% | -6.00% |