PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с POMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и POMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
13.76%
PIEQX
POMIX

Доходность по периодам

С начала года, PIEQX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у POMIX с доходностью 26.05%. За последние 10 лет акции PIEQX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 4.95% против 12.49% соответственно.


PIEQX

С начала года

4.62%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-2.63%

1 год

11.04%

5 лет (среднегодовая)

5.85%

10 лет (среднегодовая)

4.95%

POMIX

С начала года

26.05%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.76%

1 год

33.47%

5 лет (среднегодовая)

14.89%

10 лет (среднегодовая)

12.49%

Основные характеристики


PIEQXPOMIX
Коэф-т Шарпа0.812.58
Коэф-т Сортино1.243.49
Коэф-т Омега1.151.48
Коэф-т Кальмара1.243.90
Коэф-т Мартина3.6816.84
Индекс Язвы3.00%1.99%
Дневная вол-ть13.62%12.95%
Макс. просадка-60.73%-55.54%
Текущая просадка-8.37%-0.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и POMIX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%.


PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PIEQX и POMIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.812.58
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.243.49
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.48
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.243.90
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.6816.84
PIEQX
POMIX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа POMIX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
2.58
PIEQX
POMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и POMIX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности POMIX в 0.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.87%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.95%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и POMIX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.37%
-0.26%
PIEQX
POMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и POMIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) составляет 3.63%, в то время как у T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
4.16%
PIEQX
POMIX