PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с POMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIEQXPOMIX
Дох-ть с нач. г.6.73%24.60%
Дох-ть за 1 год18.28%37.53%
Дох-ть за 3 года1.95%8.20%
Дох-ть за 5 лет6.12%14.79%
Дох-ть за 10 лет5.39%12.56%
Коэф-т Шарпа1.292.90
Коэф-т Сортино1.923.92
Коэф-т Омега1.241.54
Коэф-т Кальмара1.604.07
Коэф-т Мартина7.2119.25
Индекс Язвы2.44%1.97%
Дневная вол-ть13.64%13.11%
Макс. просадка-60.73%-55.54%
Текущая просадка-6.51%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PIEQX и POMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и POMIX

С начала года, PIEQX показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у POMIX с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции PIEQX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 5.39% против 12.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
14.86%
PIEQX
POMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и POMIX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%.


PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.21
POMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 19.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.25

Сравнение коэффициента Шарпа PIEQX и POMIX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа POMIX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
2.90
PIEQX
POMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и POMIX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности POMIX в 0.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.82%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.96%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и POMIX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.51%
0
PIEQX
POMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и POMIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) составляет 3.40%, в то время как у T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
4.07%
PIEQX
POMIX