PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

PIE и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.94% против 18.41% соответственно.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий PIE и XMMO

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

PIE vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.34

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.91

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.41

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

11.42

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.34

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.60

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.55

-0.47

Корреляция

Корреляция между PIE и XMMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и XMMO

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PIE и XMMO

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-55.37%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.81%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-27.91%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-36.74%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-2.62%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-9.52%

-16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.70%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и XMMO

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 9.27% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

9.04%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

14.39%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

22.03%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

21.27%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

22.11%

-1.01%