Сравнение PIE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
PIE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIE имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции VWO немного отстают с 7.66%.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и VWO
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
PIE vs. VWO — Ранг доходности на риск
PIE
VWO
Сравнение PIE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.28 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.80 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.89 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 7.18 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.28 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PIE и VWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и VWO
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и VWO
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -67.68% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.23% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -32.80% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -36.39% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -8.13% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -15.93% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.22% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и VWO
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.41% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 12.26% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 17.83% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.21% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 19.18% | +1.92% |