PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIE с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIE и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и VWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIE имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции VWO немного отстают с 7.66%.


PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий PIE и VWO

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


Доходность на риск

PIE vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.28

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.80

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.89

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

7.18

+7.28

PIE vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIEVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.28

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.25

-0.18

Корреляция

Корреляция между PIE и VWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и VWO

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VWO в 2.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PIE и VWO

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и VWO.


Загрузка...

Показатели просадок


PIEVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-67.68%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.23%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-32.80%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-36.39%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-8.13%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-15.93%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.22%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и VWO

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIEVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.41%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

12.26%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

17.83%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.21%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

19.18%

+1.92%