Сравнение PIE с UAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI UAE ETF (UAE).
PIE и UAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и UAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и UAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции UAE по среднегодовой доходности: 7.94% против 5.26% соответственно.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и UAE
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UAE в 0.59%.
Доходность на риск
PIE vs. UAE — Ранг доходности на риск
PIE
UAE
Сравнение PIE c UAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | UAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.69 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.09 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.69 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 2.36 | +12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.69 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.06 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PIE и UAE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и UAE
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности UAE в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и UAE
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и UAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -60.49% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -21.50% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -27.47% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -49.71% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -16.10% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -24.06% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 6.29% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и UAE
Текущая волатильность для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) составляет 9.27%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что PIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 12.48% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 16.62% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 21.82% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 18.32% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 19.37% | +1.73% |