PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIE с UAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIE и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и UAE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
UAE
iShares MSCI UAE ETF
-2.46%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции UAE по среднегодовой доходности: 7.94% против 5.26% соответственно.


PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

UAE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.83%
1 год
15.08%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

iShares MSCI UAE ETF

Сравнение комиссий PIE и UAE

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UAE в 0.59%.


Доходность на риск

PIE vs. UAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

UAE
Ранг доходности на риск UAE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEUAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.69

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.09

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.69

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

2.36

+12.11

PIE vs. UAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа UAE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIEUAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.69

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.60

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.06

+0.01

Корреляция

Корреляция между PIE и UAE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и UAE

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности UAE в 4.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.21%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Просадки

Сравнение просадок PIE и UAE

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и UAE.


Загрузка...

Показатели просадок


PIEUAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-60.49%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-21.50%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-27.47%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-49.71%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-16.10%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-24.06%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

6.29%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и UAE

Текущая волатильность для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) составляет 9.27%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что PIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIEUAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

12.48%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

16.62%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

21.82%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

18.32%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

19.37%

+1.73%